!!! Kursgewinne von über 85.000 % !!!
Hi Leute.
Es ist doch müßig, darüber zu diskutieren, wie weit Thiel nun noch steigt und ob sie noch ein Kauf ist oder wie weit Lion noch fällt und wann man sie kaufen kann oder verkauft haben sollte. Die Kurse machen doch eh die Großen. Und da sind immer welche, die wissen früher mehr als die anderen. Der Kurs ist doch längst schon explodiert oder völlig zerschossen, wenn die Nachricht offiziell herausgegeben wird. Siehe Phenomedia, die im Zeitraum Mitte Februar bis Mitte April von über 13 EUR auf unter 2,50 EUR fällt, bevor am 16.04.2002 die Nachricht kommt, dass sie pleite sind, worauf sich der Kurs über Nacht noch einmal halbiert. Oder wann kauft man eine Pixelnet, die ohne besondere Nachrichten Mitte Mai über 70 % zulegt und ist man dann bei der Kurskorrektur sechs Tage später auch schon früh genug wieder raus, um letztendlich auch noch einen großen Teil des Gewinns in die Tasche zu stecken. Ich trade seit März nach einem mechanischen Handelssystem ausschließlich Aktien des Neuen Marktes. Nach diesem Handelssystem waren unter der Voraussetzung, dass man jeden Trade mitgemacht hat, entsprechend der Dokumentation in der Zeit von Januar 1999 bis Februar 2002 unterm Strich Kursgewinne von insgesamt über 85.000 % möglich und zwar trotz nunmehr zweijähriger Baisse gleichmäßig verteilt auf alle drei Jahre des Untersuchungszeitraumes. Bei einem Kapitaleinsatz von 2.500 EUR pro Trade macht das einen Gesamtgewinn von mehr als 2.125.000 EUR. Das macht rückblickend auf den betreffenden Zeitraum Einnahmen von durchschnittlich über 708.000 EUR jährlich. Dadurch, dass das Handelssystem die Ein- und Ausstiegskurse per gezieltem Money-Management exakt vorgibt, ist man durch restriktive Stop-Buy- und Stop-Loss-Strategie einerseits bereits oft im Markt, bevor die Institutionellen große Stückzahlen kaufen und somit die Kurse vehement ansteigen sowie andererseits fast immer wieder raus aus dem Markt, bevor die Großen massiv verkaufen und somit die Kurse in sich zusammenfallen. Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen. Denn ein großer Verlust war am Anfang mal ein kleiner Verlust. Durch dieses Handelssystem war ich neulich bei Rösch schon im Trade, bevor sich das Papier verdreifachte und bei Phenomedia schon raus, bevor mir diese Aktie einen noch größeren Verlust bescheren konnte. Früher hab ich einfach nur hin- und hergezockt und dabei viel Geld verloren. Durch strategisches Handeln nach System macht es heute aber selbst in schlechten Zeiten Spaß, an der Börse zu handeln, selbst wenn ich mir nur eine kleine Scheibe vom großen Kuchen abschneiden kann. Viel Glück weiterhin bei Euren Trades |
Hallo Champ,
zunächst mal recht herzlich Willkommen hier bei uns im Board und freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit :) :) Das mit den Handelssystemen ist bestimmt ne feine Sache wenn es tatsächlich so funktioniert. Nehme mal an, das man dazu ne besondere nicht gerade billige Software benötigt und natürlich auch sehr viel Zeit. Habe davon schon mal was gehört, aber mich noch nicht damit weiter beschäftigt. |
hi champ, auch von mir ein herzliches willkommen :)
das hört sich ja wirklich interessant an :) vielleicht wärst du ja so nett uns das handelssystem einmal etwas näher vorzustellen?! :) |
Hi Saida, hi Vogtlandsiggi.
Erst einmal vielen Dank für Eure überaus freundliche Begrüßung. Da ich mit möglichst vielen Leuten über mein Handelssystem diskutieren will, weil nur das mich wirklich weiter bringt, trete ich mit dem gleichen Text in verschiedenen Foren auf. Die meisten anderen haben aus meinem Auftritt allerdings ein öffentliches Blutbad gemacht. Zur Zeit sitze ich daran, meine Trading-Idea und meine Auswertungsergebnisse so zu Papier zu bringen, dass sie umfassend und verständlich sind, ohne den Rahmen hier im Forum zu sprengen. Wenn ich soweit bin, werde ich das hier öffentlich zur Diskussion stellen und würde mich über sachliche Anmerkungen, Anregungen und Bedenken sehr freuen. Bis die Tage Champ |
Hallo Champ,
Du bist bei uns in einem sehr guten Forum gelandet. Bei uns wird immer sachlich diskutiert und niemand schief angesehen. |
Zusammenfassung meines Systems
Hallo Leute.
Nachdem ich die Zusammenfassung meines Handelssystems jetzt endlich fertiggestellt habe, bin ich gespannt auf Eure Antworten. Jede sachliche Anregung kann mir nur helfen, Fehler zu beheben. Bis dann Champ Ausgangslage und Trading-Idea Angefangen, mich mit dem Thema Börse zu beschäftigen, habe ich erst mit der Neuemission von T-Online im April 2000. Nichtsahnend und fasziniert von der Möglichkeit schnelles Geld zu verdienen, habe ich mich daraufhin in Technologiewerte gestürzt und mir natürlich eine blutige Nase geholt. Während nun meine Aktien im Herbst / Winter 2000 / 2001, als alle noch von der Nasdaq 5000 redeten und schrieben, Tag für Tag an Wert verloren und sich auch bei den allgemeinen Markterholungen nicht wirklich nach Norden bewegten, fiel mir anhand von Kurslisten auf, dass es immer wieder Aktien gab, die sich entgegen des Markttrends über Tage hinweg positiv entwickelten und insoweit Gewinnpotential aufwiesen. Aufgrund dieser Beobachtungen habe ich mir dann überlegt, dass es doch eine Möglichkeit geben muss, solche Papiere mit Aufwärtspotential herauszufiltern und von denen zu trennen, die sich gar nicht oder gen Süden bewegen. Zielsetzung war somit letztendlich ein Handelssystem, das neben dieser Trennung exakte Entrys und Exits vorgibt. Ein Handelssystem, das die hohe Volatilität am Neuen Markt gewinnbringend ausnutzt und insbesondere bei schlechter Marktlage die Anzahl der Verlust-Trades begrenzt. Bestimmung des Entry-Signals Nach Studium diverser Literatur (z.B. Hit and Run Strategien von Jeff Cooper) bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das Entry-Signal ein bestimmter prozentualer Anstieg über das Vortags-Close sein soll, nachdem die Aktie über einen gewissen Zeitraum davor gar nicht oder nicht um eben diesen Prozentsatz gestiegen war. Das gesteigerte Interesse des Marktes an der jeweiligen Aktie sollte sich insoweit in diesem prozentualen Anstieg wiederfinden. Obwohl sowohl der Zeitraum davor als auch die Größe des Anstiegs eigentlich frei wählbar sind, weil sich der weitere Aufbau des Handelssystems an dem gewählten Einstiegspunkt orientiert, habe ich eine große Anzahl verschiedener Kombinationen getestet. Des beste Ergebnis brachte ein 5 %tiger Anstieg, nachdem die Aktie an mindestens zwei Tagen davor gar nicht oder zumindest im Hoch um weniger als 5 % gestiegen war. Auswertungen Untersucht habe ich sämtliche Aktien des Neuen Marktes von Januar 1999 bis Februar 2002. Maßgeblich waren dabei ausschließlich die XETRA-Kurse, da die im Parketthandel gestellten Geld- oder Briefschlusskurse, zu denen kein Umsatz zustande gekommen war und die teilweise erheblich von den XETRA-Kursen abweichen, das Gesamtbild hätten verfälschen können. Während dieses Untersuchungszeitraumes, der alle Phasen beinhaltet, die es an der Börse gibt, also neben Hausse und Baisse auch unvorhergesehene Ereignisse wie am 11.09. letzten Jahres, gab es insgesamt 17.963 Entry-Signale. Diese 17.963 Signale habe ich im Hinblick auf eine bessere Differenzierung zunächst in 32 Teilsysteme unterteilt. Grundlage dieser 32 Teilsysteme waren sämtliche Kombinationsmöglichkeiten von fünf verschiedenen technischen Kennzahlen am Tag vor dem Entry-Signal. Dabei verteilte sich die Gesamtzahl der Signale ungleich auf die Teilsysteme (von 13 bis 3.597). Bei der Auswertung habe ich nun die Signale in vier verschiedene Kategorien eingeteilt, nämlich Verlierer, Gewinner, sogenannte Big-Trades mit einem Gewinn > 10 % und sogenannte Top-Trades mit einem Gewinn > 20 %. Da ich bei der Auswertung mit einer Slippage von 4 % für Transaktionskosten, schlechteren Kauf und schlechteren Verkauf gearbeitet habe, wurden alle Signale mit einer Differenz zwischen Verkauf und Kauf von weniger als 4 % als Verlierer, einer Differenz von 4 % bis 13,99 % als Gewinner, einer Differenz von 14 % bis 23,99 % als Big-Trades und einer Differenz von über 24 % als Top-Trades eingestuft. Das Gesamtergebnis belief sich auf insgesamt 32 % Gewinner (5.774 Signale) und insgesamt 68 % Verlierer (12.219 Signale). Von den Gewinnern waren 26 % Big-Trades (1.509 Signale) und 30 % Top-Trades (1.723 Signale). Bezüglich der 32 Teilsysteme fiel das Ergebnis sehr differenziert aus. Dabei betrug die schlechteste Gewinnquote 13 % und die beste Gewinnquote 47 %. Interessant war festzustellen, dass in 12 der 32 Teilsysteme der Quotient von Gewinn- und Verlustpotential zwischen 1,82 und 5,63 lag, was ja nichts anderes bedeutet, als dass bei diesen Teilsystemen der mögliche Gewinn um bis zum fast sechsfachen größer war als der mögliche Verlust. Unter der Annahme jeden Trade gemacht zu haben, wäre somit auch ohne Optimierung schon ein nicht unbedeutender Gewinn übrig geblieben. Weniger überraschend war die Feststellung, dass sich Gewinner und Verlierer je nach Gesamtmarktentwicklung häuften, ohne dass es Zeiten ohne jegliches Gewinnpotenzial gegeben hätte. Bestimmung des Exit-Signals Nach dem Entry-Signal sollte auch das Exit-Signal einen objektiven und messbaren Wert erhalten. Für den Einstiegstag konnte das nur ein bestimmter Prozentsatz unter dem Open sein. Für die Folgetage habe ich dann einen bestimmten Prozentsatz unter dem letzten höchsten Close nach Einstieg gewählt. Bei der Auswertung war festzustellen, dass das Fallen des Kurses unter den entsprechenden Exit-Kurs in über 90 % aller Fälle weiteres Verlustpotential eröffnete bzw. die Aktie sich in eine Seitwärtsbewegung begab und somit totes Kapital darstellte. Das Erreichen des Exit-Kurses und der damit verbundene Ausstieg aus dem Papier stellte also mit größter Wahrscheinlichkeit die Sicherung des bisher erzielten Gewinns bzw. im schlechteren Fall die Vermeidung eines noch größeren Verlustes dar. Die Auswertungen haben dabei für die 32 Teilsysteme verschiedene Prozentsätze für das Exit-Signal ergeben. Optimierung Obwohl das Handelssystem wie oben bereits beschrieben in 12 der 32 Teilsysteme gewinnbringend arbeitet, habe ich zur Vermeidung unnötiger Verluste eine Optimierung vorgenommen. Als Werkzeug benutzte ich dabei die Kombination von bis zu 46 technischen Kennzahlen mit Wert vom Tag vor dem Entry-Signal. Zur besseren Übersicht habe ich dabei die 32 Teilsysteme gestaffelt nach Trendstärke, gemessen am ADX, auf insgesamt 204 Untersysteme aufgeteilt. Bei der Optimierung war festzustellen, das z.B. in bestimmten RSI-, Stochastik- oder CCI-Bereichen fast ausschließlich Verlierer zu finden waren. Durch Eliminierung dieser hauptsächlich verlustbringenden Bereiche konnte das o.g. ursprüngliche Gesamtergebnis auf insgesamt 86 % Gewinner (3.971 Signale) und insgesamt 14 % Verlierer (648 Signale) verbessert werden. Von den Gewinnern waren 29 % Big-Trades (1.161 Signale) und 35 % Top-Trades (1.386 Signale). Bezüglich der 32 Teilsysteme fiel das Ergebnis wie schon bei der Grundauswertung differenziert aus. Dabei betrug die schlechteste Gewinnquote 75 % und die beste Gewinnquote 100 %. Unterm Strich waren durch Anwendung dieses optimierten Handelssystems Kursgewinne von insgesamt 87.819 % möglich. Dabei flossen die verbliebenen Verlierer mit einem Durchschnittswert von 8 %, die einfachen Gewinner mit einem Durchschnittswert von 5 % sowie die Big-Trades und Top-Trades in tatsächlicher Höhe abzüglich Slippage in die Berechnung mit ein. Diese Werte sind für jedermann nachzurechnen. Fertigstellung des Handelssystems Nach Beendigung der Auswertungen habe ich aus den gewonnenen Erkenntnissen (auch) zur (späteren) Überprüfung der Ergebnisse Handelssysteme für die von mir benutzte Software (Market Maker 98) programmiert. Die hieraus daraufhin entwickelten 204 Formelfilter liefern mir nach täglicher Aktualisierung der XETRA-Kurse und -Umsätze eine Liste mit den Wertpapieren, die sich in einer ähnlichen charttechnischen Situation befinden, wie die erfolgreichen Trades des optimierten Handelssystems. Sollte dann am nächsten Handelstag das o.a. Entry-Signal erfolgen, kommt es zu einem limitierten Kauf. Out-of-Sample-Daten Es ist immer einfach, ein auf historische Kursdaten abgestelltes Handelssystem so zu optimieren, dass es ein verdammt gutes Ergebnis liefert. Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass es auch in der Zukunft funktioniert. Fraglich ist daher, zu welchen Ergebnissen es mit Out-of-Sample-Daten kommt. Seit Ende März bin ich mit meinem Handelssystem im Markt. Bis zum einschließlich 07.05. gab es dabei nicht viel zu gewinnen. Ohne Optimierung hätte es in diesem Zeitraum 741 Entry-Signale gegeben, von denen lediglich ca. 8 % zu einem Gewinn geführt hätten. Mit dem optimierten Handelssystem kam es in dieser Zeit tatsächlich zu 80 Trades, von denen 25 erfolgreich waren. Das entspricht einer Quote von ca. 31 %. Obwohl dieses Ergebnis zu einem Minus in meinem Depot geführt hat, war das optimierte Handelssystem dahingehend erfolgreich, dass es über 92 % der Verlierer ausgeschlossen hat. Vier richtig gute Handelstage (08.05. sowie 13.05. Bis 15.05.) haben meinem Depot dann eine deutlich positive Performance verschafft. In der Realität war darüber hinaus festzustellen, dass man nach Eintritt des Kaufsignals in der Regel im Bereich des Entry-Kurses und oftmals auch besser kaufen konnte. Die Verkaufskurse waren unter der Voraussetzung, dass ich restriktiv mit StopLoss gearbeitet habe, nah am Exit-Kurs. Ohne StopLoss kommt man oft nicht schnell genug raus aus dem Papier. Der durchschnittliche Verlierer brachte ein Minus von 7,35 %, die Gewinner durchschnittlich ein Plus von 17,34 %. Außerdem war festzustellen, dass der Exit-Kurs wie schon bei den historischen Daten in über 90 % der Fälle richtig gesetzt war. |
Interessante Ideen, aber eine Frage, du musst doch schon selber am Rechner und mit dem Broker verbunden und selber handeln oder ?
Was mich aktuell noch nicht ganz verstehe ist folgendes: Zitat:
Gruß Sul |
Das heißt, daß er trotz seiner Kaufsignale ins Minus gekommen ist.
Allerdings wird dies als Erfolg gewertet, da die anderen 92% auf seiner Sell Liste standen und runtergegangen sind. Von diesen 92% wurde nichts gekauft (da sie auf Sell Liste standen), was sich im nachhinein als Erfolg darstellt, da Champ sonst mit diesen 92% auch noch ins Minus gekommen wäre, und die Verluste noch größer geworden wären. Erfolg = Verlustbegrenzung |
Hi Sul.
Zitat:
Die andere Frage hat plasir schon ausgiebig beantwortet. Vielen Dank dafür! Eine stetige Optimierung des Systems (alle drei bis sechs Monate) mit Hilfe Technischer Indikatoren führt aber langfristig zu besseren Ergebnissen. Gruß Champ |
Hallo Champ,
also ich muß sagen das ist schon eine tolle Sache. Das macht sicherlich eine ganze Menge Arbeit, aber wenn dann am Ende auch was positives herauskommt, dann dürfte sich natürlich auch der immense Zeitaufwand lohnen. Vielleicht solltest Du mal einen neuen Thread aufmachen. wo Du gelegentlich mal solche Kaufkandidaten reinstellst und wir das selbst praktisch mal mit beobachten und nachvollziehen können. Man weis ja im Moment wirklich nicht mehr am Neuen Markt was man noch anfassen kann und was nicht. |
Hi.
Ich werde den Beweis antreten und in der nächsten Zeit jeden Abend meine Trades des Tages sowie meine Depotzusammensetzung hier posten, d.h. eine Liste der Käufe mit Entry-Signal und tatsächlichem Kaufkurs, eine Liste der Verkäufe mit Exit-Signal und tatsächlichem Verkaufskurs sowie eine Liste meiner Depotzusammensetzung mit Exit-Signal sprich StopLoss-Kurs. Hinterher wird es bei Scheitern meiner Sache zwar heißen "wir haben es ja gleich gesagt" bzw. bei Gelingen "das war nur Glück". Doch egal. Ich bin überzeugt, zumindest nicht ganz Unrecht zu haben. Gruß Champ |
Servus Champ,
das ist ne feine Sache, wir freuen uns darauf! :top: Und Schadenfreude wird uns fern sein, wer nichts versucht, der nicht gewinnt....;) |
Hallo Leute.
Vorab ein paar Erklärungen: In der Regel, d.h. wenn es der Markt her gibt, gehe ich mit mindestens 1.800 EUR in einen Trade, um die Transaktionkosten unter 1 % zu halten. Die Höchstgrenze liegt bei 2.500 EUR. Die Trades nehme ich in die Statistik ("Gewinner", "Verlierer", "Gewinnquote" und "Kursgewinn / -verlust insgesamt") auf, sobald die Verkäufe ausgeführt wurden. Dann man tau! Dienstag, der 04.06 2002 Kursgewinn / -verlust insgesamt: 0,00 % Gewinner: 0 Verlierer: 0 Gewinnquote: Käufe / Entry-Signal / Kaufkurs (ohne TA-Kosten) / Platz Asclepion Meditec / 10,88 EUR / 10,80 EUR / XETRA DEAG / 1,54 EUR / 1,65 EUR / XETRA SZ Testsysteme / 2,37 EUR / 2,40 EUR / XETRA VIZ. R.T. Ltd. / 0,68 EUR / 0,70 EUR / XETRA Verkäufe / Exit-Signal (StopLoss) / Verkaufskurs (ohne TA-Kosten) / Gewinn / Verrlust keine Bestand / Kauf-Kurs / Aktuell / Veränderung / Exit-Signal (StopLoss) Asclepion Meditec / 10,80 EUR / 10,70 EUR / -0,93% / 9,95 EUR DEAG / 1,65 EUR / 1,84 EUR / 11,52% / 1,71 EUR SZ Testsysteme / 2,40 EUR / 2,50 EUR / 4,17% / 2,30 EUR VIZ. R.T. Ltd. / 0,70 EUR / 0,70 EUR / 0,00% / 0,64 EUR Gruß Champ |
@ champ: ich schliesse mich voll und ganz OMI an ! :top:
vor allem...löblich, daß du dieses system testweise vorstellst und ehrlichgesagt...wenn es plötzlich IMMER gutgeht habe ich mehr bedenken, denn so perfekt wird wohl (so schön es auch wäre ;) ) kein system sein ! aber entscheidend ist doch, daß in der summe ein erfolg da ist und aus fehlern "gelernt" (das system perfektioniert) wird ! :) ALSO immer her mit den TRADES !!! :top: |
Hallo zusammen.
Vielleicht habt Ihr schon gemerkt, dass ich mich mit Ausnahmen regelmäßig nur Abends oder am Wochenende hier melde. Das liegt daran, dass ich tagsüber meiner regulären Arbeit nachgehe (hoffentlich nicht mehr lange). Dort habe ich keine Möglichkeit das Internet im vollen Umfang zu nutzen. Nachdem es wegen privater Nutzung viel Ärger gegeben hat, wurde es für diesen Bereich grundsätzlich gesperrt. Ein Freund von mir in der EDV hat nach etlichen "Bestechungsversuchen" aber dafür gesorgt, dass mir ein Port für die Kursversorgung und ein Port für meine Handelssoftware als Verbindung zu meinem Broker freigeschaltet wird, damit ich zumindest mein Trading weiter betreiben kann. Aufgrund dieser Umstände ist es mir nicht möglich, meine Trades unmittelbar nach Ausführung hier ins Board zu stellen (ich denke, dass Ihr das unter Livetrades versteht). Um meiner Sache nicht dienende Spekulationen vorzubeugen (ich bin heute recht frühzeitig beim Tagessieger In-Motion eingestiegen), werde ich künftig auch die Stückzahl der von mir gekauften Aktien sowie meine Watchlist für den nächsten Handelstag hier posten. Ich denke, dass das mehr Transparenz in meine Aktionen bringen wird, da ich ausschließlich Werte kaufe, die auf der Watchlist stehen. Durch Angabe der Stückzahl und des Platzes sind meine Transaktionen dann per Times and Sales - Listen deutlicher nachvollziehbar. Dabei kann es vorkommen, dass ich die eine oder andere Aktie nicht kaufe, obwohl sie ein Entry-Signal, also ein im Hoch mindestens 5 %tiger Anstieg zum Vortags-Close, geliefert hat. Das liegt dann daran, dass der Kurs schon so sehr gestiegen ist, dass sich ein Einstieg statistisch gesehen nicht mehr lohnt, oder dass zu einem limitierten Preis nicht genug Angebot vorhanden ist, um mit mindestens 1.800 EUR in den Trade zu gehen. Durch diese Mindestsumme stelle ich sicher, dass meine TA-Kosten in der Regel unter 1 % liegen, da ich bis zu einem Auftrag in Höhe von 2.500 EUR insgesamt 9,90 EUR Gebühren bezahle und darüber hinaus keine Limitgebühren und auch keine Zusatzgebühren bei Teilausführungen. Ich kaufe ebenfalls nie, wenn Open = High ist. Gruß Champ Mittwoch, der 05.06 2002 Kursgewinn / -verlust insgesamt: -5,56 % Gewinner: 0 Verlierer: 2 Gewinnquote: 0,00% Käufe / Stücke / Entry-Signal / Kaufkurs ohne TA-Kosten / Platz Articon / 1.000 / 2,52 EUR / 2,41 EUR / XETRA Balda / 500 / 4,24 EUR / 4,15 EUR / XETRA Dicom / 250 / 8,31 EUR / 8,25 EUR / XETRA In-Motion / 1.000 / 2,10 EUR / 2,21 EUR / XETRA Pixelnet / 1.500 / 1,32 EUR / 1,35 EUR / XETRA RTV / 3.000 / 0,73 EUR / 0,75 EUR / XETRA Verkäufe / Stücke / Exit-Signal (StopLoss) / Verkaufskurs ohne TA-Kosten / Gewinn/Verlust (inkl. Abzug von 1 % TA-Kosten) DEAG / 1.300 / 1,71 EUR / 1,66 EUR / -0,39% SZ Testsysteme / 850 / 2,30 EUR / 2,30 EUR / -5,17% Bestand / Stücke / Kaufkurs / Aktuell / Veränderung / Exit-Signal (StopLoss) Articon / 1.000 / 2,41 EUR / 2,57 EUR / 6,64% / 2,36 EUR Asclepion Meditec / 200 / 10,80 EUR / 10,45 EUR / -3,24% / 9,95 EUR Balda / 500 / 4,15 EUR / 4,15 EUR / 0,00% / 3,85 EUR Dicom / 250 / 8,25 EUR / 8,16 EUR / -1,09% / 7,50 EUR In-Motion / 1.000 / 2,21 EUR / 2,78 EUR / 25,79% / 2,50 EUR Pixelnet / 1.500 / 1,35 EUR / 1,30 EUR / -3,70% / 1,20 EUR RTV / 3.000 / 0,75 EUR / 0,77 EUR / 2,67% / 0,70 EUR VIZ. R.T. Ltd. / 3.000 / 0,70 EUR / 0,70 EUR / 0,00% / 0,64 EUR Watchlist für Donnerstag, den 06.06 2002 ABIT, ACG, ADVA Optical Networking, BB Biotech, Beta Systems, BinTec, BOV, Brainpower, Broadvision, Caatoosee, CANCOM IT Systeme, ce Consumer Electronic NA, Constantin Film, CTS Eventim, Curasan, CyBio, DAB Bank, Dr. Hoenle, ebookers plc. ADR, Eckert & Ziegler, Energiekontor, Evotec OAI, Fortec Elektronik, GPC Biotech, GrenkeLeasing, Haitec, IBS, ID-Media, InternationalMedia, Itelligence, Jumptec, Kontron Embedded Computer, Lambda Physik, Linos, LION Bioscience, LS Telcom, Medion, Microlog Logistics, MorphoSys, Nordex, Novasoft, OHB Teledata, Orad, P&T Technology, Pankl Racing Systems, Parsytec, PSI, Rücker, Sanochemia Pharmazeut., SAP Systems Integration, SCM Microsystems, Silicon Sensor, Steag Hama Tech, Swing! Entertainment, Media, Telegate, Teleplan International, Thiel Logistik, Tomorrow Focus, T-Online International, Trintech Group ADR, UMS United Medical Systems, Umweltkontor Ren. Energy, Varetis |
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