Vorausschicken möchte ich, dass ich derzeit mit Aktien arbeite. Für die Entwicklung war das an sich zweitrangig, es funktioniert auch mit Forex und Futures.
re. "erste Ergebnisse"
Ja. Das wichtigste Ergebnis ist, dass es grundsätzlich mal funktioniert
. Jetzt geht es darum, zu optimieren.
Kriterien dafür sind zb die Auswahl eines geeigneten Aktienbaskets, den ich backtesten möchte (=kann, das ist auch eine Frage von Zeit und Rechnerleistung): Wenn die Korrelationen zu stark sind, hast du zwar Super-Returns, aber der Drawdown bringt dich um
(übrigens kommen mir hier hoffentlich die Erfahrungen aus meiner "fundamentalen" Vergangenheit zugute). Dann "spielt" man sich noch herum mit verschiedenen Positionsgrößen, Stop-Losses etc. Als nächstem Schritt, aber das liegt noch in fernerer Zukunft, werde ich mich evtl. mit alternativen Einstiegs-/Signalvarianten beschäftigen. Aber das ist wirklich zweitrangig. Derzeit liege ich so im Bereich 35%, dh also, etwa zwei Drittel meiner Signale resultieren in losing trades, aber das ist nicht aussergewöhnlich bei Trendfolgestrategien.
Bei all dem ist natürlich immer drauf zu achten, nicht zu überoptimieren, denn dann wird das ganze Backtesting kontraproduktiv. Aber das ist eine andere Geschichte
re. "lange Datenreihen (>10y)"
Eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich derzeit auf Aktien beschränke. Um
grundsätzlich mal festzustellen, ob ein Trendfolgesystem funktionieren kann, reichen 5y Daily Data, die kann man sogar für Forex kriegen. Aber das reicht noch nicht aus, um einigermaßen verlässliche Aussagen über die Robustheit und Stabilität zu treffen. Ich würde so ein System nicht handeln, weil ich von vornherein weiß, dass ich ihm in Zeiten von Drawdowns niemals trauen würde
.
-wojo