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Reales Beispiel, richtig gehandelt?"
Ok, wie wär's damit? Zb EUR/USD, Breakout Long bei ca .90, Mai 2002; Position geschlossen bei ca. 1.12, Juli 2003; Breakout Short bei ca. 1.1150, August 2003; ausgestoppt 1.12XX, September 2003; Breakout Long September ca. 1.16, ausgestoppt Oktober 1.15XX; Breakout Long November 2003, ca. 1.19 (Offensichtlich ist mein Breakout also nicht 30/10, aber das war ja nur ein Beispiel vorhin, das kann/soll sich jeder selbst optimieren
)
Wieviel daran zu verdienen/verlieren war, ergibt sich aus dem Money Management, es geht also um den Position-Sizing Algorithmus. Hab ich natürlich auch nicht selbst erfunden. Ihn mir aber selber zusammengebastelt. Deshalb keine Zahlen. Das Rezept gibt's für jedermann hier:
http://www.seykota.com/tribe/risk/index.htm
Was war die schlimmste Zeit? Der Drawdown von ca 1.19 (Hoch) im Mai 03 auf 1.12 (Schliessen der Position) im Juli.
Also: Wirklich Looooong Term und zeitweise mit mehr Schmerzen verbunden, als die meisten ertragen können.
-wojo