Anleihen Shorten?

[Benjamin]

BX:TMUBMUSD30Y - U.S. 30 Year Treasury Bond (TPI)






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Thursday, November 10, 2016, von http://danericselliottwaves.blogspot.de/


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Charts unten (und diverse andere): https://fred.stlouisfed.org/categories/22

1. 6 Month Treasury Constant Maturity Rate
2. 30-Year Treasury Constant Maturity Rate
3. 10-Year Treasury Constant Maturity Rate

[Benjamin]

Unten alles Anleihen-Longs der Commerzbank (Emittent) mit geringem Hebel auf:

1. 10-Year U.S. Treasury Note Futures
2. US Treasury Bond Future
3. Euro BTP Future
4. Euro OAT Future
5. Euro Bobl Future
6. Euro Schatz Future
7. Euro Bund Future

BX:TMUBMUSD10 - YU.S. 10 Year Treasury Note (XTUP)




Ein endlos-Long: BEST Turbo-Optionsscheine bezogen auf 10-Year U.S. Treasury Note Futures Jun 20, CJ4RSU

Hebel 4,25




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BX:TMUBMUSD30Y - U.S. 30 Year Treasury Bond (XTUP)





Ein endlos-Long: BEST Turbo-Optionsscheine bezogen auf US 30 YEAR Treasury Bond Future, CJ4RVP Hebel 5,03




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Unlimited Turbo-Optionsscheine bezogen auf Euro BTP Future Jun 2020, WKN: CJ7NKR ISIN: DE000CJ7NKR7, Hebel 3,01
https://www.zertifikate.commerzbank....ctId=606059409







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Unlimited Turbo-Optionsscheine bezogen auf Euro OAT Future Jun 20 CJ7NJR, Hebel 3,22
https://www.zertifikate.commerzbank....ctId=606058719







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BEST Turbo-Optionsscheine bezogen auf Euro Bobl Future Jun 20 CL11KZ, Hebel 7,03
https://www.zertifikate.commerzbank....ctId=755440735
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Ein Euro-Bobl-Future ist ein Börsenterminkontrakt auf mittelfristige, festverzinsliche und fiktive Bundesobligationen oder Schuldverschreibungen der ehemaligen Treuhandanstalt.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Euro-Bobl-Future
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BEST Turbo-Optionsscheine bezogen auf Euro Schatz Future Jun20
CJ4RP9, https://www.zertifikate.commerzbank....ctId=586545961
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Ein Euro-Schatz-Future (kurz Schatz-Future) ist ein Börsenterminkontrakt auf kurzfristige, festverzinsliche und fiktive Bundesschatzbriefe oder Anleihen der ehemaligen Treuhandanstalt.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Euro-Schatz-Future
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Hebel 6,10




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BEST Turbo-Optionsscheine bezogen auf Euro Bund Future Jun 20 CJ4QQJ
https://www.zertifikate.commerzbank....ctId=586420575
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Der Euro-Bund-Future (englisch federal government bond liability, von daher die Abkürzung FGBL) ist ein Terminkontrakt, der sich auf eine fiktive, langfristige Bundesanleihe bezieht, mit einem Kupon von 6 Prozent und einer Laufzeit von 10 Jahren.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Euro-Bund-Future
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Hebel 3,05

[Benjamin]

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[Benjamin]

Vertrauen ins Geld entscheidet

Ein Szenario, in dem es ungeachtet der Niedrigzinspolitik zu extremen Aufschlägen bei der Verzinsung von Staatsbonds käme, halten Experten für unrealistisch. So ein Szenario träte wohl ein, wenn die Inflationserwartungen sich änderten, so Fuest. "Bis das in größerem Umfang auf die Staatsfinanzen durchschlägt, dauert es einige Jahre. Wenn die Zinsanstiege hinreichend stark ausfielen, kämen hoch verschuldete Staaten in größte Schwierigkeiten."

Thomas Mayer, ökonomischer Chefberater der Deutschen Bank, sieht die Notenbanken nach wie vor am entscheidenden Hebel, um die Staaten vor Schlimmeren zu bewahren: Ohne die Hilfe der Währungshüter wären die Zinsen wegen der hohen Verschuldung der Staaten viel höher.

"Die Notenbanken haben es in der Hand, die Schuldtitel des Staates durch Geld zu ersetzen, wenn die Anleger sie nicht mehr kaufen wollen", sagt er. "Sie bleiben so lange mächtig, wie das Publikum Vertrauen in das von ihnen ausgegeben Geld hat."

Quelle: 7. Okt. 2013, Von Anja Ettel und Martin Greive http://www.welt.de/wirtschaft/articl...uro-Krise.html

[Benjamin]

REX (Performance Index)

Der Deutsche Rentenindex, kurz REX, ist ein Performance-Index, der die Wertentwicklung von Anleihen misst. Hierbei wird die Performance deutscher Staatsanleihen ermittelt. Die Performance gibt dabei den Anlageerfolg wider. Berechnet wird der REX aus 30 Anleihen mit ganzjährigen Laufzeiten von einem Jahr bis zehn Jahren. Zudem stehen hierbei drei Kupontypen von 6 Prozent, 7,5 Prozent und 9 Prozent zur Auswahl. Die Anleihen sind nach ihrem Marktanteil gewichtet. Der REX wird seit 1991 täglich von der Deutschen Börse veröffentlicht. Er spiegelt den Markt der Staatspapiere am deutschen Rentenmarkt wider. Dabei werden alle Anleihen, Obligationen und Schatzanweisungen der Bundesrepublik Deutschland, des Fonds deutscher Einheit und der Treuhandanstalt mit fester Verzinsung berücksichtigt. Im REX ändern sich die Restlaufzeiten der einzelnen Anleihen, im Gegensatz zu einem Performanceindex, nicht. Ein Anstieg des REX bedeutet, dass die Kurse auf dem Rentenmarkt steigen und die Renditen beziehungsweise Zinsen fallen..
Der REX Gesamt Performance-Index

[Benjamin]

GDBR10:IND - Germany Generic Govt 10Y Yield: https://www.bloomberg.com/quote/GDBR10:IND

Sehr gute Charttechnik: https://de.investing.com/rates-bonds...treaming-chart

Euro Bund-Future (EUREX)

all dataE000VS0NU44


5y:


2y:



1y:


6m:

DE:10-YEAR EURO BUND - Euro German Bund Sep 2016 (EUX)


3m:



14d:



DE:10-YEAR EURO BUND - Euro German Bund Jun 2017 (EUX)

[Benjamin]

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (ETF)

[Benjamin]

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[Benjamin]

Interessanter Chartvergleich: http://www.ftor.de/tbb/showpost.php?...&postcount=366

[Benjamin]

JAPANESE GOVERNMENTS 7-10 YRS (TRR, EUR)
DB X-TRACKERS IBOXX SOVEREIGNS EUROZOne 10- bis 15- TR Index ETF WKN: DBX0AH
REX Gesamt Performance-Index
Euro Bund-Future (EUREX)

[Benjamin]

Freitag, 22.01.2016

Die Zinswende ist da, auch in Europa

In Europa steigen die Zinsen – wer hätte das gedacht? Die EZB hält ihre Geldschleusen weit offen und deutet an sie im März noch weiter zu öffnen. Trotzdem steigen die Zinsen

Von Clemens Schmale - Finanzmarktanalyst
Quelle: http://www.godmode-trader.de/artikel...europa,4496339

Grafik 1 zeigt die Umlaufrendite deutscher Staatsanleihen. Die Grafik zeigt die gleiche Zeitreihe in zwei Varianten. Die orangene Kurve zeigt die gleiche Zeitreihe wie die blaue Kurve, allerdings in logarithmischer Darstellung. So wird die Dramatik des Renditeverfalls seit Anfang 2014 erst so richtig deutlich.

Grafik 1:

Grafik 2 zeigt die Zinskurve zum Zeitpunkt des Zinstiefs im April 2015 und die aktuelle Zinskurve. Der Unterschied ist deutlich zu erkennen. Vor einem Jahr konnte sich der Staat für eine Rendite von weniger als 0,5 % für 30 Jahre lang Geld leihen. Heute muss er dafür knapp 1,3 % zahlen. Das ist immer noch wenig, allerdings nicht mehr ganz so absurd und unvernünftig niedrig wie im vergangenen April.

Grafik 2:

In Europa sind die Zinsen am kurzen Ende der Zinskurve weiter gefallen. Das lange Ende hat sich auf Jahressicht deutlich nach oben verschoben. Ob man es wahrhaben will oder nicht, die Zinsen in der Eurozone sind dabei einen Boden zu bilden und bewegen sich tendenziell nach oben.

[Benjamin]

Euro Bund-Future (EUREX), Long darauf + Klassischer Short DE000TD27S45: #186 http://www.ftor.de/tbb/showpost.php?...&postcount=186
Charts: http://www.ftor.de/tbb/showpost.php?...&postcount=119


Chartvergleich von mehreren Staaten: http://www.ftor.de/tbb/showthread.php?t=7469&page=11

Charts ausgewählter Anleihefonds:
http://www.ftor.de/tbb/showpost.php?...7&postcount=97
http://www.traderboersenboard.de/sho...8&postcount=70


Charts für Renditen der BX:TMUBMUSD10Y - U.S. 10 Year Treasury Note (TPI) : http://www.ftor.de/tbb/showpost.php?...&postcount=182


db x-trackers II ETF (LU0321463258) bietet Short-Exposure
zu europäischen Staatsanleihen
Spread 0,3%
http://www.etf.db.com/DE/DE/binaer_v...p?BinaerNr=547

[Benjamin]

Foreign Banks Dumping US Debt at Record Pace
October 14, 2015
http://austincountynewsonline.com/fo...t-record-pace/

It’s not just China dumping US Treasury bonds:

China, the biggest foreign owner of Treasury securities, owned $1.241 trillion Treasury debt at the end of July, down from a record of $1.317 trillion in November 2013, according to the latest data available from the Treasury. China isn’t alone.
Russia’s holdings of all U.S. Treasury debt fell by $32.8 billion in the year ended in July, according to the latest data available from the U.S. Treasury.
Taiwan’s holdings dropped by $6.8 billion.
Norway, a developed nation hit by the oil-price decline, reduced its Treasury holdings by $18.3 billion.”

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Top Foreign Holders of U.S. Debt.
Foreigners and the Fed hold large percentages of US. Treasury Bonds. What happens when foreigners reduce their need for U.S. dollars?
Updated January 19, 2016
https://smaulgld.com/foreign-holdings-u-s-treasuries-2/

As of January 13, 2015, the Federal Reserve held $2.461 Trillion in Treasury Bonds of varying maturities.

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Updated December 15, 2015:
Overall foreign holdings of U.S. Treasuries fall $145 billion in October as China Japan and Russia cut holdings.

Turkey cuts US. Treasury Bond holdings by 10% in October; 25% since January.




Quelle: http://www.silverdoctors.com/turkey-...oldings-by-25/
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Quelle: Submitted by Tyler Durden on 12/26/2015, http://www.zerohedge.com/news/2015-1...nvestment-2016

[Benjamin]

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[Benjamin]

BX:TMUBMUSD30Y - U.S. 30 Year Treasury Bond (TPI)
monthly:

weekly:






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Emittent Commerzbank:
Produktart BEST Turbo-Zertifikate, Basiswert US Treasury Bond Future Sep 2016
http://www.zertifikate.commerzbank.d...14701563&pc=47

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Rendite der 10-Year U.S. Treasury Note:
BX:TMUBMUSD10Y - U.S. 10 Year Treasury Note (TPI)


3m:

hourly:


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BX:TMUBMUSD06M - U.S. 6 Month Treasury Bill (TPI)





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