Alt 23-11-2004, 20:13   #16
Benjamin
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Renditen japanischer Governm.-Bonds (Japanese Governments (YTM)):
Symbol: ML_G0Y0YTM.ML1
All data:


JAPANESE GOVERNMENTS 7-10 YRS (TRR, EUR)









JGB Future MINI Short, NL0006251605 / AA0X01











JGB-Future: http://www.futuresource.com/markets/...p?id=financial
Wichtig: Dort in der Auswählbox nach dem Future suchen.

Nachrichten:
http://www.finanznachrichten.de/such...mageField.y=16
http://www.sc.mufg.jp/english/e_st_report/jgb/

Bei meiner Suche nach einer Chartdarstellung der Japanese Bond Futures fand ich diese Site:

http://legacy.futuresource.com/iFS/q...e=+&cID=ADBLUE
bzw.:
http://adblue.de/quotes/jgb-future.htm

News:
http://www.finanznachrichten.de/such...eed=&x=32&y=16

Geändert von Benjamin (14-02-2016 um 22:34 Uhr)
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Alt 18-12-2004, 05:49   #17
Börsengeflüster
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Experten rätseln über die Signale der rekordtiefen Renditen


17. Dezember 2004 In dieser Woche war es fast schon so weit. Bei einem Stand von 3,48 Prozent hat die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihen nur knapp das aus dem Vorjahr stammende bisherige Rekordtief von 3,47 Prozent verfehlt.


Aber auch ohne fehlenden neuen Rekord stellt sich natürlich die Frage, warum die Renditen trotz einer weltweit so gut wie bisher selten laufenden Konjunktur die Renditen so niedrig sind. Zumal die überwiegende Zahl der Experten schon lange steigenden Renditen das Wort reden.

Auch in den Rentenabteilungen der Banken wird intensiv über dieses Phänomen diskutiert. So richtig schlau wird aber anscheinend niemand aus der anhaltenden Hausse am Anleihemarkt.

Volkswirte in den Banken sprechen von einer Übertreibung

Auf Nachfrage hin zeigt sich, daß hinter der jüngsten Kursentwicklung keine Deflationsrisiken oder dramatisch veränderte Fundamentaldaten vermutet werden. Stattdessen wird häufiger von einer verzerrten Darstellung gesprochen, die demnächst korrigiert werden dürfte.

So spricht Hartmut Preiß von der DZ Bank von einer „Übertreibung” beim Blick auf das niedrige europäische Zinsniveau und rechnet daher mit einer baldigen Korrektur. Die niedrigen Renditen seien „nicht mehr vernünftig nachvollziehbar”, lautet sein Urteil. Sie ließen sich „fundamental nicht begründen.” Die Ursachen für die Entwicklung lägen im starken Euro, der „Geld ins Land zieht.” Außerdem böten sich momentan wenige Anlagealternativen zu europäischen Anleihen.
Hier die 10 jährigen Anleihen in Deutschland das letzte Jahr..


Auch Werner Fey von der BHF Bank sieht „eine Korrelation zum Euro” in den Anleihekursen. Die starke Gemeinschaftswährung mache Anlagen in europäischen Anleihen attraktiv und bringe Liquidität in den Markt. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Versuch den anhaltenden Kapitalzufluß an den Rentenmarkt zu erklären sei das Verhalten der Versicherungen. Diese verfügten momentan durch die Umstellung des Kapitallebensversicherungsgesetzes über viele Mittel, die sie investieren müßten.

Ebenfalls als primär „liquiditätsgetrieben” bezeichnet Konrad Aigner von der Deutschen Bank die Anleihehausse. Die Liquidität sei „technisch getrieben” und deswegen sei der Rentenmarkt derzeit „gegen Fundamentaldaten immun.” Daß hinter den tiefen Renditen Deflationsrisiken stecken, glaubt er momentan nicht. „Das ist derzeit ein sehr kleines Risiko, so sein Urteil. Deflation würde nur drohen, falls es zu „dramatischen Währungsverwerfungen” käme, also bei einer weiteren deutlichen Aufwertung des Euro.

Zinssenkung in Europa nicht mehr ausgeschlossen

Von Deflation spricht auch Dieter Wermuth derzeit nicht. Aber der Berater der japanischen UFJ Bank leitet aus dem Kursverhalten der Anleihen ab, daß sich die in diesem Segment aktiven Akteure momentan keine Sorgen um ein Anspringen der Inflation machen. Er selbst rechnet vielmehr damit, daß sich die Inflation im Euro-Raum bis zum Herbst 2005 unvermeidlich bis auf unter 1,5 Prozent zurückbilden wird. Und die Inflationsrate wäre sogar noch einmal deutlich tiefer zu veranschlagen, wenn die Regierungen und die staatlichen Monopole nicht ständig Preise und Steuern erhöhen würden.

Auf Basis dieser Annahme, deren Grundbaustein aus einem weiter schwachen Dollar besteht, kann sich Wermuth selbst dann eine Senkung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank auf 1,5 Prozent vorstellen, wenn die amerikanischen Notenbank die Zinsen auf drei Prozent anheben sollte. Bis es zu dieser Zinssenkung komme, schätzt Wermuth die Aussichten für den deutschen Rentenmarkt weiter als gut ein. Erst wenn der Zinssenkungsbeschluß dann effektiv verkündet werde, könne es zu Gewinnmitnahmen nach dem Motto, „kaufe das Gerücht, verkaufe die Fakten” kommen. Und in der Tat spricht der beeindruckende Abwärtstrend bei den Renditen dagegen, daß dieser Trend schon auf kurze Sicht abrupt ins Gegenteil umschlägt.
Hier die 10 jährigen Anleihen in Deutschland die letzten 5 Jahre


Meine Meinung -> hier ruht Potiential zugunsten des Us-Dollars!!!
@Benjamin, kannst du bitte mal ein paar gute Papiere hier empfehlen, die bei einem Zinsanstieg im Euroraum Kursgewinne erzielen, vielen Dank schon mal vorweg!
Gruss Börsengeflüster!
__________________
Zitat:
.............................................

Die Börse ist keine Wissenschaft, sondern eine Kunst.

André Kostolany


<br>

Geändert von Börsengeflüster (18-12-2004 um 05:52 Uhr)
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Alt 15-03-2005, 08:41   #18
simplify
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ich denke beim anleihe-shorten sollte man sich auf die us-bonds erstmal konzentrieren, da dürfte einiges zu holen sein.
für euroland bin ich ein wenig skeptisch, denn wenn der euro tatsächlich aufwertet und einige länder asiens u. des nahen ostens von dollar in euro umschichten, dann kaufen die natürlich euro-bonds.
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Alt 02-06-2005, 19:05   #19
newharry
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Guten Abend!

Gerade bin ich auf diesem hervorragenden Thread auf diesem für mich neuen Board gestoßen und habe natürlich gleich zwei Fragen für die Profis

1. Kennt ihr eine Quelle, welche die Berechnung der Rendite (Symbol: TYX) auf Basis des 30-yr T-Bond Futures erläutert oder könnt ihr mir sonst diesbezüglich Hinweise geben?

2. Gibt es Zertifikate, die direkt an einem Renditeanstieg auf Basis TYX oder des Bund-Futures partizipieren oder stellt die einzige Möglichkeit ein Short des Futures selbst dar (bzw natürlich short-Zertifikate auf den Future)?

Vielen Dank für etwaige Hinweise ... werde mich sicher in den nächsten Tagen noch verstärkt hier einlesen

Harald
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Alt 02-06-2005, 19:08   #20
Benjamin
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Geändert von Benjamin (30-10-2011 um 11:26 Uhr)
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Alt 06-06-2005, 09:34   #21
simplify
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hallo harry,

den tyx kannst du ganz normal in den usa über futures kaufen. ob es in deutschland OS darauf gibt kann ich nicht sagen, in den usa ist das aber kein problem
das ganze wird natürlich kurs und chartmässig erfasst.

hier mal der langzeitchart
Angehängte Grafiken
Dateityp: gif bwf.gif (10,5 KB, 343x aufgerufen)
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Alt 06-06-2005, 09:47   #22
newharry
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Zitat:
Original geschrieben von simplify
[B]hallo harry,

den tyx kannst du ganz normal in den usa über futures kaufen.
Danke für den Hinweis - TYX finde ich aber (auch über IB) nur als Index (und Optionen) - Future habe ich keinen gefunden ...

... hast Du hier ein Symbol für mich? An welcher Börse soll der denn gehandelt werden? Bei der CBOT habe ich auch auf der Homepage nichts gefunden ...

Thanks!
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Alt 06-06-2005, 10:58   #23
simplify
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hi harry,
jetzt verstehe ich erst was du meinst also direkt auf den tyx gibt es meines wissens keine derivate. der tyx ist ja nur ein index den man grob mit dem V-DAX vergleichen kann.
um auf fallende o. steigende zinsen zu spekulieren, gibt es eigentlich nur futures, OS o. hebelzertifikate.
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Alt 25-06-2005, 13:40   #24
Benjamin
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Hi,

habe mal meine Postings hier im Thread etwas sortiert:

Basisinfo zum Thema "Renten" bzw. "Anleihen":
http://www.traderboersenboard.de/for...674#post122674

Info zum Thema "Zinswende"
http://www.traderboersenboard.de/for...956#post122956

Deutschland: Bund Future-Charts
http://www.traderboersenboard.de/for...971#post119971

USA: Renditen-Charts (30-, 10-jährig primär)
http://www.traderboersenboard.de/for...519#post139519

USA: Chart mit Indikatoren: T-Bond Future Long
http://www.traderboersenboard.de/for...543#post139543

Japan: JGB Future + Renditen + Info
http://www.traderboersenboard.de/for...819#post164819

Vergleiche Anleihen Deutschland, USA, Japan
http://www.traderboersenboard.de/for...500#post196500

Handelsvolumenbetrachtungen
http://www.traderboersenboard.de/for...383#post123383

Geändert von Benjamin (23-09-2005 um 16:05 Uhr)
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Alt 10-02-2006, 14:09   #25
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Geändert von Benjamin (08-06-2007 um 17:31 Uhr)
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Alt 10-02-2006, 14:28   #26
simplify
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ich hatte es an anerer stelle schon erwähnt. die ersten grossen vermögensberater gehen schon wieder in anleihen rein.
die 30 jährige anleihe der usa, soll gestern ja reissenden absatz gefunden haben.
vielleicht kommt es gar nicht mehr zu grossartigen zinserhöhungen?
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Alt 11-02-2006, 18:25   #27
Benjamin
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Recherche verfügbarer Shorts auf JGB: http://zertifikate.onvista.de/suche/...T=FIGURE1_DESC


Schwarz: Renditen der Japanese Governments (YTM)
Blau: Nikkei 225
Grau: EURO / Japanese Yen
JPY/USD Spot

1 Jahr:

3 Monate:


Geändert von Benjamin (15-02-2013 um 22:14 Uhr)
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Alt 11-02-2006, 23:24   #28
simplify
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hallo benjamin,
ich habe hier mal den chart für 10 jährige T-notes. die sind eigentlich an einem boden schon angekommen. bei 5 jährigen t-notes ist das noch gravierender.
ich denke es wird noch eine zinserhöhung der FED geben, danach wird ausgehen von den usa die phase der zinserhöhungen erstmal vorbei sein.

rohstoffe in form von energie o. metallen sehe ich derzeit auch als kritisch an. sollte die weltwirtschaft nach der langen hausse erstmal in ruhigeres fahrwasser kommen, wird die nachfrage deutlich nachlassen.

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Alt 12-02-2006, 10:47   #29
Benjamin
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Rendite Japanese Governments (YTM)
Symbol ML_G0Y0YTM.MLI
10 Monate:

Geändert von Benjamin (12-05-2013 um 19:29 Uhr)
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Alt 26-02-2006, 18:16   #30
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