Alt 13-11-2016, 16:47   #196
Benjamin
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Quelle: http://observationsandnotes.blogspot...e-history.html
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Donnerstag, 04.01.2018
Clemens Schmale, Finanzmarktanalyst, https://www.godmode-trader.de/artike...sieren,5688149
Zitat:
Grafik 1 zeigt den Preis der T-Bond Futures seit den 70er Jahren. Hier bildet sich seit 2015 eine schöne SKS Formation. Löst sich diese auf, sollten die 30-jährigen Anleihen bei knapp 4 % rentieren. Derzeit sind es knapp 2,9 %.

Zitat:
Bei den T-Notes sieht das Bild nicht wesentlich anders aus. Hier ergibt sich ebenfalls das Potential einer ziemlich gewaltigen Abwärtsbewegung, die die Zinsen über 3,8 % auf sogar 5 % führen könnte. Ob das Maximalziel erreicht wird, sei aktuell dahingestellt.

Zitat:
Das ist mein favorisiertes Szenario. Kommt es anders, z.B. weil 2018 doch eine Rezession kommt, sehen die Kursziele auf der Oberseite dramatisch aus. T-Bond Futures könnten charttechnisch gesehen auf 200 und T-Notes auf 160 steigen. Dies entspräche dann einem Zinssatz von 1,7 % für 30-jährige Anleihen und 0 % für 10-jährige.
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CBOE Interest Rate 10 Year Note: http://www.ftor.de/tbb/showpost.php?...&postcount=180

Jan. 2, 2017, CBOE 10-Year Treasury:



BX:TMUBMUSD10Y - U.S. 10 Year Treasury Note (TPI):





Short auf 10yTNote,
ISINDE000CD2VCN3, WKN CD2VCN, endlos
Knock Out 131,4753 Future: https://www.investing.com/rates-bonds/us-10-yr-t-note
Emittent Commerzbank,
Hebel 18,4
Spread 0,04€ ~0,62%

all data:














-------------------------
10yTNote:

(Fed's new benchmark rate of 0.5% to 0.75%) < the long-term average: Da ist noch viel Raum bis Fed-Zinsanhebungen schädlich würden.

Gründe für erwartete allmähliche Renditesteigerungen across the curve through the first quarter of 2017:
  • Confidence in the economy
  • rising inflation
  • expectation for fiscal stimulus
Erwartet wird:
  • a steeper yield curve, with the front-end moving on Fed projections and the long-end rising further on increased inflationary expectations.









#################################################

Gutes Trader-Portal:
#################################################

BX:TMUBMUSD10Y - 10-Year treasury Note
RUT - Russell 2000 Index (INDEX)
DXY - U.S. Dollar Index (DXY) (INDEX)
GOLD - Gold - Electronic Feb 2017 (CNS)

10y:

2y:

1y:

6m:




#################################################

BX:TMUBMUSD30Y:





T-Bonds: BX:TMUBMUSD30Y - U.S. 30 Year Treasury Note
T-Note: BX:TMUBMUSD10Y - U.S. 10 Year Treasury Note









BX:TMUBMUSD05Y - U.S. 5 Year Treasury Note
BX:TMUBMUSD05Y - U.S. 1 Year Treasury Note







BX:TMUBMUSD05Y - U.S. 5 Year Treasury Note (TPI)

(In Symbol(s) einfach mit Komma getrennt eintragen)

all data:

5y:

2y:

6m:

10d:

5d:


10y-Note, all data:


Fini Treasury
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 30y-1.jpg (100,1 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: png TNote.png (52,4 KB, 136x aufgerufen)

Geändert von Benjamin (17-03-2018 um 12:12 Uhr)
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Alt 20-11-2016, 14:57   #197
Benjamin
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News zu BTP Future, letzte Woche: https://www.google.de/search?hl=de&g...dr:w&*&spf=368

Gute BTP-Future-Charttechnik: https://www.investing.com/rates-bond...treaming-chart
März 2017:

Italian debt securities with remaining term of 8.5years with a 6% coupon: https://www.quandl.com/collections/f...ro-btp-futures
8.5 to 11.0 remaining years: http://www.eurexchange.com/exchange-...-Futures/16138
Mit automatisch per Indikatoren erzeugter Buy/Sell-Indikation: https://www.investing.com/rates-bond...ian-govt.-bond
Verschiedene Future-Termine gelistet, https://www.barchart.com/futures/quo...*0/all-futures ,
jeweils mit guten Chartanalyseangebot (seit Silvester Short im MACD daily): https://www.barchart.com/futures/quo...eractive-chart

Angebot von Shorts auf den BTP Future (italienische Staatsanleihen, 8,5 - 11 Jahre)
gibt es von diesen Emittenten-Banken:
Deutsche Bank nur Laufzeit bis Letzter Handelstag jeweiliger Future, nur bis 18 Uhr gehandelt
Vontobel: keine Produkte (nur Bund-Future) https://zertifikate.vontobel.com/DE/.../Hebelprodukte
HVB https://www.onemarkets.de/de.html keine Produkte
Morgan Stanley: keine Produkte
BNP Paribas: keine Produkte
Commerzbank: Gutes Angebot
ABER:
Zertis von Commerzbank + Deutsche Bank auf den BTP-Future: Vorsicht: Offenbar enormer Zeitwert-Verlust im Short relativ zum Future-Verlauf!!!
  • [SIZE="4"]Charttechnik klappt nur mit dem tatsächlichen Future, nicht mit den Zerti-Charts, weil die wg. dem enormen Zeitwert-Verlust verfälscht sind.[/SIZE="4"]
  • BTP-Zertis lohnen nur dann, wenn eine zügige Bewegung ansteht!
BTP Long WKN: CK5HNS, DE000CK5HNS2
Ausgabetag 10.11.2011
Hebel 1,53 am Anfang Februar 2017
all data:



















Long Term Euro BTP Future (EUREX)

all data:

4y:








[IMG][/IMG]


Long-Term Euro BTP Future Short Index Faktor 7: DE000SLA0DY7, https://www.solactive.com/de/indizes...x=DE000SLA0DY7





LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BTP - EUR ACC
Typ: Fonds WKN: LYX0MB
all data:











Fini BTP

Geändert von Benjamin (30-01-2018 um 09:51 Uhr)
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Alt 22-11-2016, 11:02   #198
Benjamin
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Gute Charttechnik betr. 10-Jahre French Government Bond [Euro-OAT] Future
https://www.investing.com/rates-bond...treaming-chart

Fini French Government Bond

Geändert von Benjamin (18-12-2017 um 17:44 Uhr)
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Alt 22-11-2016, 11:24   #199
Benjamin
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Britische Staatsanleihen: U.K. 20 Year Gilt (TPI)

Charts: http://www.ftor.de/tbb/showpost.php?...&postcount=194

Derzeit offenbar keine Zerti's dazu verfügbar (04.01.17).

INVESCO GILT FUND: http://www.ftor.de/tbb/showpost.php?...4&postcount=61
Man kann sich hier gut einzelne Staatsanleihen anklicken und deren Chartbild sehen, um Schlussfolgerungen zu ziehen: https://www.comdirect.de/inf/fonds/d...TATION=3230499

#################################################

Generelle Timing-Hilfe:
Short-Exposure (1C) allgemein zu europäischen Staatsanleihen:
db x-trackers II ETF (WKN: DBX0AW, LU0321463258)
http://www.ftor.de/tbb/showthread.ph...39#post1206839

#################################################

Japanische Staatsanleihen - JGB:
http://www.ftor.de/tbb/showpost.php?...&postcount=168

BX:TMBMKJP-10Y - Japan 10 Year Government Bond (TPI)




2m:




Fini Gilt + JGB

Geändert von Benjamin (31-01-2018 um 19:30 Uhr)
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Alt 22-11-2016, 11:37   #200
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BUND FUTURE

Gute Charttechnik: https://www.investing.com/rates-bond...ear-bond-yield


Der REX Gesamt Performance-Index: http://www.ftor.de/tbb/showpost.php?...&postcount=185

Euro Bund-Future (EUREX): http://www.ftor.de/tbb/showpost.php?...&postcount=186
DE:10-YEAR EURO BUND

Bund-Future-Short WKN: PP14ND, DE000PP14ND9, endlos
Spread 0,01€, ~0,09 %
Hebel: ~15,03
Emittent BNP Paribas
https://www.derivate.bnpparibas.com/...irection=false
all data:
[/IMG]










Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg MSCI1.jpg (39,5 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg MSCI2.jpg (51,9 KB, 32x aufgerufen)

Geändert von Benjamin (22-05-2018 um 14:09 Uhr)
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Alt 11-01-2017, 14:15   #201
Benjamin
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Spanische 10-jährige Staatsanleihe EO-Bonos 2010(20)
ISIN ES00000122D7
WKN A1ASF1
Fälligkeit 30.04.2020
Ausgabedatum 20.01.2010






Portugisische 10-jährige Staatsanleihe EO-Obr. 2009(19)
ISIN PTOTEMOE0027, WKN A0T7AG
Fälligkeit 14.06.2019
Ausgabedatum 03.03.2009






Griechenland EO-Bonds 2012(23), WKN: A1G1UA




Fini Spanische + Portugiesische 10-jährige Staatsanleihe


DB X-TRACKERS II EUROZONE GOVERMENT BOND 7-10 UCITS ETF - 1C EUR ACC, Typ: ETF WKN: DBX0AG
all data

30m = 2,5y:







SHORT IBOXX EURO SOVEREIGNS EUROZONE WKN: DBX0AW









3m, bei verschiedenen Börsen:







Geändert von Benjamin (22-05-2018 um 14:26 Uhr)
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Alt 08-04-2017, 22:37   #202
Benjamin
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Das Low und Ende der Seitwärtskorrektur bei den Renditen der 10-jährigen Treasuries war wohl am 07.April 2017!

Der US Dollarindex ist wohl mit der Seitwärtskorrektur noch nicht fertig und wird wohl im Laufe einiger Wochen von derzeit 101,13 fallen auf ca. 98,8 (Korrekturende). Danach erst dürfte er steigen.
Sollte er aber deutlich und länger als 1 Woche unter 98 fallen, dann wird er längerfristig fallen.

Gründe:
Trump bekommt seine Agenda nicht durch, er wird am 1. Oktober wohl nicht einmal seinen Bundeshaushalt haben. Der "Trump-Hoffnung" geht an den Märkten die Luft aus angesichts dieser inzwischen absehbaren Entwicklung.
Das Vertrauen in US reasuries wird durch diese Entwicklung gestört, folglich steigen - ab dem 07.April 2017 - deren Renditen.

Es ist Zeit, sich Shorts auf die 10-jährigen US-Notes anzusehen!

Diverse Übersichtscharts:
http://www.ftor.de/tbb/showthread.php?t=40677
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Alt 26-11-2017, 15:29   #203
Benjamin
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Die „Kurve des Grauens“:

++++++++
Nov 16, 2017 06:24 PM IST | Source: Moneycontrol.com:

Chart: USA 10 year yield minus 2 year yield and USA recessions:




Source: Thomson Reuters, Moneycontrol Research
Quelle: http://www.moneycontrol.com/news/bus...s-2440747.html
+++++++++++++++++++++++++

Die „Kurve des Grauens“ macht Analysten nervös
Von Holger Zschäpitz | Stand: 25.11.2017


Zitat:
Auch eine langfristigere Betrachtung des Charts mahnt zur Vorsicht. So hat das unabhängige Analysehaus Capital Economics die Vorhersagekraft des Indikators seit den 1960er-Jahren untersucht. Lediglich in den 60er-Jahren und Mitte der 90er habe die Kurve Fehlalarm geschlagen.

Ansonsten habe sie sich als Art Glaskugel für die Zukunft bewährt. Fallende Werte hätten mit zeitlicher Verzögerung auf eine konjunkturelle Abschwächung gedeutet, negative Werte auf eine Rezession. „In den USA ist die Kurve vor jeder Rezession in negatives Terrain gedreht“, schreibt Capital-Economics-Studienautor Simon MacAdam.

Jedoch habe sie drei Mal einen Fehlalarm geliefert. Auch in Großbritannien, Frankreich und Kanada habe die Kurve mehr Rezessionen vorhergesagt, als später eingetroffen sind. Ein anderes Bild zeigt sich für Italien, Deutschland und Japan. Hier hat die jeweilige Kurve die Zahl der wirtschaftlichen Kontraktionen unterschätzt.
Quelle: https://www.welt.de/finanzen/article...n-nervoes.html
++++++++++++++++++++++

Aktueller Chart 10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity (T10Y2Y): https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y
Hier 1976-06-01 bis 2017-11-22:

S&P 500 im genau gleichen Zeitraum:


###############################################



###########################################

Quelle: https://snakeholelounge.wordpress.co...ry/treasuries/
+++++++++++++++++++
21 Nov 2017:



#############################################
The US Treasury Market Smells a Rat – The Yield Spread Collapses To Lowest Since 2007
BY IWB · NOVEMBER 21, 2017; by Wolf Richter wolfstreet.com, www.amazon.com/author/wolfrichter


Zitat:
Note how the yield curve has “flattened,” with the short end rising and the long end falling compared to December 2016. If yields of longer maturities continue to drop and fall below yields of shorter maturities, the yield curve “inverts.” The last time it inverted was a precursor to the Financial Crisis.

Quelle: http://investmentwatchblog.com/the-u...st-since-2007/
#############################################
Sat, Nov 11, 2017
Zitat:
When the 1 year yield (black) moves up to the 10 year yield (red), it is sometimes - but not always - a prediction of an impending recession. Right now, the 1 year yield is clearly moving up to the 10 year yield, and if the current path is any indication, that sets us up for a possible recession sometime around 2020. There seems to be a 1 year lag between the flattening of the curve, and the actual recession hitting.

Zitat:
A dip below the 0 line = recession coming shortly. This chart suggests that the inverted yield curve almost always predicts a recession.

Quelle: https://www.peakprosperity.com/discu...ntary-11102017
++++++++++++++++
BX:TMUBMUSD01YU.S. 1 Year Treasury Bill (TPI) und analog 10 Year Treasury Bill:

########################################
Inverted yield curve??

Vergleich Treasury 10y, Treasury 2y, Treasury 3m, S&P 500:


all data, linear scale:


3y, logar. scale:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Quelle: http://edfriendly.blogspot.de/2013/0...there-are.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



@elliottwaveintl, 24. Nov. 2017,
Goldilocks & the Three Bears: http://bit.ly/2AoSIAw #goldilocks #deflation
Quelle: https://twitter.com/hashtag/deflation
##############################################
MSCI World:
in US-$:


all data:



19y:

6m:


MSCI World:
in Euro: DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF


all data:

2y:

6m:


Vergleich
DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF, WKN: DBX1MW
Euro Stoxx 50
DAX
2y:


6m:

14d:

#####################################

Source: Jan 27th, 2018; https://stocktwits.com/symbol/TNX,
Angehängte Grafiken
Dateityp: png yield1.png (41,2 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Yealds2.jpg (30,2 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg inflation1.jpg (27,2 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg inflation2.jpg (26,5 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Treasury rate.jpg (30,4 KB, 32x aufgerufen)

Geändert von Benjamin (29-01-2018 um 19:55 Uhr)
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Alt 30-01-2018, 10:15   #204
Benjamin
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Montag, 29.01.2018
von Harald Weygand, Head of Trading, https://www.godmode-trader.de/analys...emarkt,5726847






Bund-Charts hier: http://www.ftor.de/tbb/showpost.php?...&postcount=186
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg T-Bonds.jpg (46,4 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg T-Bonds1.jpg (47,9 KB, 11x aufgerufen)

Geändert von Benjamin (17-03-2018 um 11:58 Uhr)
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